Etude actuarielle des principes de prime en assurance

Kamal Boukhetala - Collection Omn.univ.europ.

108 pages, parution le 01/11/2016

Ajouter à une liste

Expédié sous 9 jours

Livraison à partir de 0,01€ dès 35€ d'achats
Pour une livraison en France métropolitaine

QUANTITÉ

Résumé

Le risque en assurance est un problème qui préoccupe les scientifiques, en terme de modélisation actuarielle. Nous nous sommes intéressés aux principes de calcul de prime d'assurance, qui sont essentiellement utilisés dans les systèmes de tarification, en essayant de donner une mesure appropriée à ce péril. Le but principal de la présente étude est la mise en oeuvre des différents principes de prime de risque et l'estimation de la taille minimale de stabilité des sinistres afin que cette dernière soit la plus précise possible. Et ce pour différents principes de calcul de prime, ce qui nous permettra de faire la comparaison. Pour cela on ce propose d'étudier un échantillon réel des sinistres automobile, qui nous permettra d'avoir une estimation de la distribution des couts de sinistre, sur la base de cette estimation nous allons concevoir par simulation un plan d'échantillonnage à variance réduite, afin de pouvoir faire une comparaison entre les différents principes de calcul de prime et la taille minimale d'échantillon correspondante à chaque principe, et principalement mesurer l'impact que peut avoir la taille de l'échantillon des couts de sinistre sur la prime de risque.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Editions universitaires européennes
Auteur(s)	Kamal Boukhetala
Collection	Omn.univ.europ.
Parution	01/11/2016
Nb. de pages	108
Format	15.2 x 22.9
Couverture	Broché
Poids	171g
EAN13	9783841729637