Estimateurs récursifs et leurs applications à la prévision

Amiri-A - Collection Omn.univ.europ.

156 pages, parution le 09/06/2011

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QUANTITÉ

Résumé

Nous nous intéressons aux méthodes d''estimation non paramétriques par noyaux récursifs ainsi qu''à leurs applications à la prévision. Nous introduisons dans un premier chapitre une famille d''estimateurs récursifs de la densité indexée par un paramètre [0, 1]. Leur comportement asymptotique en fonction de va nous amener à introduire des critères de comparaison basés sur les biais, variance et erreur quadratique asymptotiques. Pour ces critères, nous comparons les estimateurs entre eux et aussi comparons notre famille à l''estimateur non récursif de la densité de Parzen-Rosenblatt. Ensuite, nous définissons à partir de notre famille d''estimateurs de la densité, une famille d''estimateurs récursifs à noyau de la fonction de régression. Nous étudions ses propriétés asymptotiques en fonction du paramètre . Nous utilisons enfin les résultats obtenus sur l''estimation de la régression pour construire un prédicteur non paramétrique par noyau. Nous obtenons ainsi une famille de prédicteurs non paramétriques qui permettent de réduire considérablement le temps de calcul. Des exemples d''application sont donnés pour valider la performance de nos estimateurs.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Editions universitaires européennes
Auteur(s)	Amiri-A
Collection	Omn.univ.europ.
Parution	09/06/2011
Nb. de pages	156
Format	15.2 x 22.9
Couverture	Broché
Poids	239g
EAN13	9786131581496