Contagion, flight-to-quality

Hady Conde - Collection Omn.univ.europ.

92 pages, parution le 01/09/2018

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QUANTITÉ

Résumé

Cette étude a consisté à rechercher les causes de la contagion financière et la fuite des capitaux dans certaines économies de la zone euro et l'Angleterre. Pour ce faire, il y a eu deux Étapes. La première étape avait pour objectif de poser les grands axes théoriques décrivant la crise de la dette souveraine par un bref historique sur ses origines et son déroulement, tout en exposant le problème de soutenabilité de la dette. Ensuite, les mécanismes de transmission ayant joué un rôle dans la crise sont mis en évidence. La deuxième étape expose la méthodologie suivie et le détail des deux études empiriques. Cette analyse quantitative s'est effectuée sur une série de données financières regroupant les rendements obligataires 5 ans et 10 ans des pays de la zone euros (Portugal, Ireland, Espagne, Italie, France, Allemagne et la Grèce) et l'Angleterre sur la période janvier 2008 au 21 février 2014 soit 1604 observations journalières. Un type de modèle non linéaire a été utilisé pour évaluer la contagion et le phénomène de flight-to-quality. Les modèles auto-régressifs à variance non constante (VAR-GARCH) ont été appliqués afin de détecter les chocs de rendements dans la zone euro.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Editions universitaires européennes
Auteur(s)	Hady Conde
Collection	Omn.univ.europ.
Parution	01/09/2018
Nb. de pages	92
Format	15.2 x 22.9
Couverture	Broché
Poids	148g
EAN13	9786202270236