La théorie moderne du portefeuille

Florin Aftalion, Patrice Poncet, Roland Portait - Collection Que sais-je ?

128 pages, parution le 31/07/2000

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Résumé

Présentation assez exhaustive de l'ensemble des modèles et méthodes de choix d'investissements financiers. Actualité liée à la crise financière internationale, à l'ouverture des frontières financières, à la globalisation des marchés, à la concurrence européenne.

Sommaire

Introduction

Chapitre I — Les choix dans l’incertain

I. Le comportement des individus — II. Propriétés des fonctions d’utilité — III. Le critère espérance-variance.

Chapitre II — La construction des portefeuilles

I. Les portefeuilles à deux titres — II. Les portefeuilles comprenant N titres — III. Le choix du portefeuille optimal — IV. Calcul et propriétés de la frontière efficiente de Markowitz.

Chapitre III — Équilibre et efficience des marchés financiers

I. Notions fondamentales et définitions — II. Les tests de l’efficience des marchés.

Chapitre IV — Le modèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF)

I. Le MEDAF : le modèle de base — II. Applications et mise en œuvre du MEDAF — III. Extensions du MEDAF — IV. Tests et limites théoriques et empiriques du MEDAF — V. Démonstration du MEDAF.

Chapitre V — Modèle d’équilibre (II) : le modèle d’évaluation par arbitrage

I. La dérivation du MEA — II. Applications du MEA — III. Problèmes économétriques — IV. Conclusions.

Chapitre VI — Estimation des paramètres et structure des corrélations

I. Le modèle à un facteur de Sharpe — II. Les modèles multifacteurs.

Chapitre VII — Les applications de la théorie moderne du portefeuille

I. Le choix des portefeuilles — II. La mesure de performance.

Bibliographie, 127

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Caractéristiques techniques

	PAPIER	NUMERIQUE
Éditeur(s)	PUF
Auteur(s)	Florin Aftalion, Patrice Poncet, Roland Portait
Collection	Que sais-je ?
Parution	31/07/2000	01/01/1998
Nb. de pages	128	128
Format	11.5 x 17.6	-
Couverture	Broché	-
Poids	105g	-
Contenu	-	PDF ePub
EAN13	9782130497684	9782130720799 9782130683292