La théorie moderne du portefeuille

Roland Portait, Patrice Poncet, Florin Aftalion - Collection Que sais-je ?

128 pages, parution le 31/07/2000

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Résumé

La théorie moderne du portefeuille s'est développée à la suite des travaux de Markowitz et Sharpe.Elle repose sur l'analyse du compromis optimal rentabilité espérée-risque.Elle inspire aujourd'hui les méthodes de gestion quantitative des portefeuilles.Cet ouvrage étudie donc l'ensemble des concepts, modèles et outils utilisés en théorie de l'évaluation des actifs financiers et la gestion des portefeuilles d'actifs financiers.

Sommaire

Introduction Chapitre I Les choix dans l'incertain I. Le comportement des individus II. Propriétés des fonctions d'utilité III. Le critère espérance-variance. Chapitre II La construction des portefeuilles I. Les portefeuilles à deux titres II. Les portefeuilles comprenant N titres III. Le choix du portefeuille optimal IV. Calcul et propriétés de la frontière efficiente de Markowitz. Chapitre III Équilibre et efficience des marchés financiers I. Notions fondamentales et définitions II. Les tests de l'efficience des marchés. Chapitre IV Le modèle d'équilibre des actifs financiers (MEDAF) I. Le MEDAF : le modèle de base II. Applications et mise en oeuvre du MEDAF III. Extensions du MEDAF IV. Tests et limites théoriques et empiriques du MEDAF V. Démonstration du MEDAF. Chapitre V Modèle d'équilibre (II) : le modèle d'évaluation par arbitrage I. La dérivation du MEA II. Applications du MEA III. Problèmes économétriques IV. Conclusions. Chapitre VI Estimation des paramètres et structure des corrélations I. Le modèle à un facteur de Sharpe II. Les modèles multifacteurs. Chapitre VII Les applications de la théorie moderne du portefeuille I. Le choix des portefeuilles II. La mesure de performance. Bibliographie, 127

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Caractéristiques techniques

	PAPIER	NUMERIQUE
Éditeur(s)	PUF
Auteur(s)	Roland Portait, Patrice Poncet, Florin Aftalion
Collection	Que sais-je ?
Parution	31/07/2000	01/01/1998
Nb. de pages	128	128
Format	11.5 x 17.6	-
Couverture	Broché	-
Poids	96g	-
Contenu	-	PDF ePub
EAN13	9782130497684	9782130720799 9782130683292