STASTISTIQUE ET MODELES ECONOMETRIQUES
Volume 1, notions générales, estimations, prévisions, algorithmes, 2ème édition
Christian Gourieroux, Alain Monfort
Résumé
Cet ouvrage en deux volumes a pour objectif de présenter, aussi complétement que possible, les méthodes d'inférence statistique en privilégiant leurs applications à l'économie. On trouvera donc dans ces livres une description non seulement des concepts et des résultats classiques de la statistique mathématique mais aussi des notions et des méthodes récemment élaborées pour les besoins de l'économétrie. Les auteurs ont voulu éviter une présentation trop technique et ont cherché à favoriser une compréhension intuitive des résultats en multipliant les exemples. Cependant un chapitre, le dernier, a été spécialement rédigé à l'intention des lecteurs intéressés par les problèmes techniques. Bien que le niveau mathématique requis pour la lecture de cet ouvrage ne soit pas élevé, des rappels d'algèbre et de probabilités sont également proposés. Ces divers choix devraient donc permettre une lecture complètement autonome de ces livres.
L'auteur - Christian Gourieroux
Christian Gourieroux est directeur du Laboratoire Finance-Assurance du CREST et professeur à l'Université de Toronto. Il est conseiller scientifique à la banque BnpParibas, spécialiste des ratings de crédit, et coresponsable de la chaire AXA : "Assurance et risques majeurs". Il a publié de nombreux articles en Économétrie et Finance, et une quinzaine d'ouvrages, dont plusieurs chez Economica. Il est notamment le coauteur avec J. Jasiak de deux livres récents : Financial Econometrics et The Econometrics of Individual Risks, parus chez Princeton University Press. Le livre actuel sur le risque de crédit est la suite naturelle de ce dernier ouvrage spécialisé sur les méthodes de rating.
Autres livres de Christian Gourieroux
L'auteur - Alain Monfort
Autres livres de Alain Monfort
Sommaire
- Modèles
- Les problèmes statistiques et leur formulation
- Information apportée par une statistique (optique classique)
- Interprétations bayésiennes de l'exhaustivité, de la liberté et de l'identifiabilité
- Estimation sans biais
- Méthode du maximum de vraisemblance
- M-estimateurs
- La méthode des moments et ses extensions
- Prévision
- Estimation bayésienne
- Procédures numériques
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Economica |
| Auteur(s) | Christian Gourieroux, Alain Monfort |
| Parution | 21/06/1999 |
| Nb. de pages | 479 |
| Format | 15 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 710g |
| EAN13 | 9782717831467 |
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