Risques financiers

Mesures et conséquences

Sébastien Galanti - Collection Economie, gestion et société

212 pages, parution le 22/02/2018

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Résumé

Il faut savoir mesurer les risques financiers afin d'en évaluer les conséquences. Telle est l'ossature commune des textes rassemblés dans cet ouvrage. Ce dernier rassemble des travaux de recherche présentés lors de différents événements organisés par le Groupement de Recherche Européen (GdRE) Money Banking and Finance, qui regroupe différents laboratoires autour de thèmes communs afin d'échanger et communiquer les avancées récentes en termes de recherche.

Les trois premiers articles abordent certaines facettes du risque sur les marchés actions : la question des nouvelles plateformes qui concurrencent les places boursières traditionnelles en proposant davantage de liquidité, et partant, davantage de volatilité ; la question des "news" propagées sur internet et de leur impact sur les cours en Bourse, et la question du degré d'efficience apporté au marché par les analystes financiers, qui jouent le rôle de "fournisseur d'anticipations". Les deux articles suivants se concentrent sur l'autre grand canal de financement de l'économie, en l'occurrence le système bancaire. L'un analyse le fait qu'au Japon, les systèmes bancaire et industriel restent fortement interconnectés et concentrés malgré les réformes récentes ; l'autre mesure le coût engendré par le fait que les autorités monétaires sont potentiellement engagées à secourir de très grandes banques. Enfin, les deux derniers textes illustrent des conséquences possibles de risques financiers sur l'économie dans des cas précis, à savoir les marchés de matières premières et la faillite des PME.

L'auteur - Sébastien Galanti

Sébastien Galanti est maître de conférences en Sciences Economiques à l'université d'Orléans et chercheur au laboratoire d'Economie d'Orléans (LEO, CNRS).

Sommaire

Fragmentation des marchés d'actions et financement de l'activité.
Le web a-t-il un pouvoir de prédiction sur la bourse ? Résultats pour un échantillon de banques systémiquement importantes.
Les recommandations sur actions des analystes financiers sont-elles informatives et profitables ?
Application à un marché frontière.
Centralité systémique des méga banques et connectivité entre acteurs de la finance dans les Keiretsus sous holdings.
Garanties publiques implicites offertes aux banques européennes : valeurs et déterminants.
Gestion du risque de prix dans les filières de matières premières : quel rôle pour les marchés financiers ?
Prédire la faillite des PME belges ? Une modélisation statistique.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Presses Universitaires de Rennes (PUR)
Auteur(s)	Sébastien Galanti
Collection	Economie, gestion et société
Parution	22/02/2018
Nb. de pages	212
Format	15.5 x 24
Couverture	Broché
Poids	341g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782753555341
ISBN13	978-2-7535-5534-1