Produits de taux d'intérêt

Méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture

Lionel Martellini, Philippe Priaulet - Collection Gestion

338 pages, parution le 03/03/2004 (2^eme édition)

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Résumé

Cet ouvrage de cours et d'exercices corrigés présente un état de l'art sur les méthodes modernes d'évaluation et de couverture de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt. Son originalité réside dans la volonté de mêler le plus harmonieusement possible théorie et pratique.

La première partie présente les méthodes permettant d'évaluer et de couvrir des produits classiques versant des flux dont le montant est connu avec certitude à la date initiale.

La deuxième partie porte sur l'évaluation et la couverture de flux incertains à la date initiale. Elle fait appel à toute l'étendue des méthodes modernes de la théorie financière, basées sur les modèles stochastiques en temps continu.

La dernière partie est consacrée à des points pratiques permettant d'aborder la mise en oeuvre concrète des méthodes, ainsi qu'à une série d'exercices corrigés qui font la grande nouveauté de la deuxième édition.

Il s'adresse aussi bien à un public issu du monde académique (écoles de commerce et d'ingénieurs. troisièmes cycles universitaires orientés vers la finance quantitative) que du monde professionnel (gérants de portefeuille, traders...).

L'auteur - Lionel Martellini

Ancien eleve de l'ESCP, de l'ENSAE et du DEA de probabilites de l'Universite Paris VI, Lionel MARTELLINI est professeur de finance au groupe EDHEC. Il est actuellement en detachement a l'Universite de Californie a Berkeley, ou il termine un PhD de finance sous la supervision de Mark Rubinstein. Il est egalement consultant pour differentes entreprises internationales, et notamment aupres d'ACT Financial Systems.

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L'auteur - Philippe Priaulet

Ancien élève de ESCP, du DEA de probabilités de l'Université Paris VI et docteur en sciences économiques de l'Université Paris IX-Dauphine, Philippe Priaulet est stratégiste sur les dérivés de taux au sein du Département des Marchés de Taux et Change de HSBC-CCF. Il est par ailleurs professeur associé à l'Université l'Évry et chargé de cours à l'ENSAE.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Lionel Martellini, Philippe Priaulet
Collection	Gestion
Parution	03/03/2004
Édition	2^eme édition
Nb. de pages	338
Format	16 x 24
Couverture	Broché
Poids	580g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717847864
ISBN13	978-2-7178-4786-4