Options, futures et autres actifs dérivés

Corrigés

Patrick Roger

212 pages, parution le 30/11/2004 (5^eme édition)

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Résumé

Le cahier des corrigés d'exercices de l'ouvrage Options, futures et autres actifs dérivés de John Hull.

L'auteur - Patrick Roger

Patrick Roger, professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours de Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux, à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg I et le cours de Mathématiques appliquées à la finance à l'Université Paris IX Dauphine.

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Sommaire

Introduction
Le fonctionnement des marchés de futures
Détermination des prix forward et futures
Stratégies de couverture sur les marchés de futures
Les marchés de taux d'intérêt
Les swaps
Le fonctionnement des marchés d'options
Les propriétés des options sur actions
Les stratégies d'options
Introduction aux arbres binomiaux
Un modèle de comportement des cours
Le modèle de Black et Scholes
Options sur indices, devises et futures
Les grecques
Les courbes de volatilité
Value at Risk
L'estimation des volatilités
Méthodes numériques
Les options exotiques
Méthodes numériques avancées
Martingales, changements de mesure et de numéraire
Dérivés de taux : les modèles de marché standards
Dérivés de taux : les modèles de taux court
Dérivés de taux : modèles avancés
Retour sur les swaps
Le risque de crédit
Les dérivés de crédit
Les options réelles
Dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie
Les mésaventures des marchés d'actifs dérivés et les leçons à en tirer

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Pearson
Auteur(s)	Patrick Roger
Parution	30/11/2004
Édition	5^eme édition
Nb. de pages	212
Format	17 x 24
Couverture	Broché
Poids	375g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782744070822