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Méthodes mathématiques de la finance
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Méthodes mathématiques de la finance

Méthodes mathématiques de la finance

Gabrielle Demange, Jean-Charles Rochet - Collection Economie et statistiques avancées

308 pages, parution le 18/08/2005 (3eme édition)

Résumé

Parallèlement au développement et à la sophistication spectaculaire des marchés et des instruments financiers, la théorie de la Finance a elle aussi connu récemment un essor considérable.

Cette théorie s'appuie sur des modèles mathématiques mettant en oeuvre des outils relativement complexes : optimisation, processus autorégressifs, programmation dynamique, calcul différentiel stochastique, équations aux dérivées partielles et contrôle optimal.

Le but de cet ouvrage est de donner un éventail aussi large que possible de ces outils, tout en montrant précisément la façon dont on doit les appliquer en Finance.

L'auteur - Gabrielle Demange

Edited by Gabrielle Demange DELTA, Paris

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Sommaire

  • Les modèles statiques
    • Projections dans les espaces de Hilbert
    • Séparation des convexes
    • Optimisation
  • Les modèles dynamiques en temps discret
    • Modèles finis
    • Processus stochastiques
    • Processus stationnaires du second ordre
    • Optimisation dynamique en temps discret
  • Les modèles dynamiques en temps continu
    • Equations différentielles stochastiques et processus de diffusion
    • Optimisation dynamique en temps continu
    • Annexe : espace de variables aléatoire de carré intégral
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Gabrielle Demange, Jean-Charles Rochet
Collection Economie et statistiques avancées
Parution 18/08/2005
Édition  3eme édition
Nb. de pages 308
Format 15,5 x 24
Couverture Broché
Poids 550g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782717851106
ISBN13 978-2-7178-5110-6

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