Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières
Résumé
Le risque de crédit est présent dans tous les contrats financiers. Il constitue la principale source de pertes pour les institutions financières. La réforme de la réglementation des fonds propres et du processus de supervision bancaire - communément appelée Baie II - a contraint les établissements bancaires à mettre en place une nouvelle organisation et de nouvelles procédures d'évaluation et de suivi des risques de crédit. Ainsi, les banques sont amenées à se doter de systèmes internes performants de notation de tous leurs clients, qu'ils relèvent de la banque de détail ou de la banque corporate, et de modèles internes d'évaluation du risque de crédit dans leurs portefeuilles.
Cette deuxième édition augmentée explique les fondements, les enjeux et les conséquences de l'évolution de la réglementation des fonds propres pour l'industrie financière. Les auteurs présentent de manière didactique les nouveaux outils de mesure et de contrôle du risque de crédit, qu'il s'agisse des instruments de mesure du risque au niveau individuel (outils de score, systèmes experts, ratings, outils reposant sur des données de marché) ou des nouveaux outils de mesure et de contrôle du risque de crédit au niveau du portefeuille (modèles de Value-at-Risk de crédit). L'ouvrage montre l'intérêt des nouvelles méthodes pour l'allocation des fonds propres, la mesure de la performance (RAROC) et la tarification des prêts. Il intègre aussi les développements récents de la recherche appliquée en matière de risque de crédit et de réglementation des fonds propres (Loss Gtuen Default, procyclicité, impact des normes IFRS...). Il contient des applications originales sur des portefeuilles d'expositions sur des PME.
Ce livre s'adresse à tous les acteurs de la chaîne de crédit - du chargé de clientèle jusqu'au directeur des engagements - concernés par la réforme du ratio de capital ainsi qu'aux responsables de la gestion des risques et du capital management, aussi bien dans les banques que dans les entreprises (pour la gestion du risque client). Rédigé par deux universitaires, il est également d'une grande utilité pour les étudiants de Master des universités et des grandes écoles en finance, banque et actuariat.
L'avis du libraire Eyrolles
Illustré par des applications sur des portefeuilles d'expositions sur des PME, ce manuel très complet présente aux responsables de la gestion des risques les nouveaux outils de mesure et de contrôle du risque de crédit comme les ratings, les systèmes experts, les modèles de Value-at-Risk de crédit... Il inclut également les nouvelles méthodes pour l'allocation des fonds propres, la mesure de la performance (RAROC) et la tarification des prêts.
L'auteur - Michel Dietsch
Michel Dietsch, professeur des universités à l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg, est spécialiste des questions bancaires. Il a publié de nombreux articles dans les revues internationales sur les thèmes des structures, des performances et des risques bancaires.
L'auteur - Joël Petey
Joël Petey est maître de conférences à l'Ecole
Supérieure des Affaires de l'Université de Lille 2. Ses
domaines de recherche concernent l'économie bancaire et la
gestion des risques.
Sommaire
- La mesure du risque de crédit au niveau individuel
- La mesure du risque de crédit au niveau individuel : ratings et scores
- La mesure du risque de crédit au niveau individuel : les apports de la théorie financière
- La perte en cas de défaut - LGD
- La mesure du risque au niveau du portefeuille
- Objectifs et principes de construction des modèles internes de risque de crédit
- Trois modèles de risque de crédit
- La mesure du capital économique avec un modèle à un facteur
- L'utilisation des modèles de risque de crédit pour la gestion des risques
- L'allocation des modèles de risque de crédit pour la gestion des risques
- Les exigences en fonds propres réglementaires
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Revue Banque |
| Auteur(s) | Michel Dietsch, Joël Petey |
| Parution | 04/09/2008 |
| Édition | 2eme édition |
| Nb. de pages | 308 |
| Format | 16 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 502g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782863254875 |
| ISBN13 | 978-2-86325-487-5 |
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