Les produits dérivés financiers

Méthodes d'évaluation

Pascal François - Collection Gestion Sup

364 pages, parution le 14/10/2005

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Résumé

Les produits dérivés financiers (options, contrats à terme, swaps) sont à la fois un instrument majeur de gestion des risques pour les entreprises et un placement spéculatif à fort effet de levier pour les investisseurs.

Cet ouvrage, centré sur les outils d'évaluation des produits dérivés (calcul stochastique, méthodes numériques, approches en temps discret et continu), analyse successivement :

les notions de base;
le principe d'évaluation par arbitrage et l'approche Black-Merton-Scholes (avec un accent sur la gestion d'un portefeuille de dérivés, sur les options américaines et exotiques);
les taux d'intérêt stochastiques, méthodes numériques, modélisation de la volatilité et autres dynamiques pour l'actif sous-jacent;
des thèmes plus spécifiques tels les swaps, le risque de crédit et l'évaluation des titres d'entreprises en tant qu'options.

Des exercices d'application sont proposés à chaque fin de chapitre et plusieurs codes Mathematica sont fournis.

L'auteur - Pascal François

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Sommaire

Notions fondamentales
- Principales définitions
- Arbitrage avec les contrats à terme
- Arbitrage avec les options
- Spéculation avec les options
Modèle de diffusion
- Dynamique gaussienne
- Le modèle de Black-Merton-Scholes
- Approche en temps discret
- Gestion d'un portefeuille de dérivés
- Options américaines
- Options exotiques
Extension du modelé de Black-Merton-Scholes
- Taux d'intérêt stochastiques
- Méthodes numériques
- Modélisation de la volatilité
- Autres dynamiques du sous-jacent
Thèmes spécifiques
- SWAPS
- Risque de crédit
- Options et finance d'entreprise
Codes et corrigés
- Codes mathématica
- Corrigé des exercices

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Dunod
Auteur(s)	Pascal François
Collection	Gestion Sup
Parution	14/10/2005
Nb. de pages	364
Format	17 x 24
Couverture	Broché
Poids	645g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782100493715
ISBN13	978-2-10-049371-5