Résumé
En permettant la déconnexion entre la gestion du risque de
marché et la gestion du risque de crédit, les produits
dérivés de crédit introduisent, dans la gestion des
risques, une révolution comparable à celle entraînée par
l'apparition des produits dérivés de marché (futures,
swaps, options... ) au milieu des années 70 aux Etats-Unis.
Les modèles d'évaluation des " crédit dérivatives "
intègrent de nouvelles variables, telles la courbe par
terme des probabilités de défaut et le taux de
recouvrement, dont l'estimation pose des problèmes
complexes. Nouvelle matière première financière négociable,
le " défaut " fait aujourd'hui l'objet de nombreux travaux
de modélisation au sein de la communauté financière et
académique.
Le risque de crédit ne s'applique pas aux seuls crédits et créances obligataires, mais s'étend à l'ensemble des positions de marché. L'enjeu de sa mesure est non seulement le calcul des fonds propres alloués à sa couverture, mais aussi la rationalisation de la tarification du crédit sur l'ensemble des positions risquées, et l'amélioration des systèmes de mesure et suivi du risque de crédit.
Plan de l'ouvrage
- Introduction
- Chapitre 1 Définition et mesure du risque de crédit
- Chapitre 2 Typologie des produits dérivés de crédit
- Chapitre 3 Modèles d'évaluation des produits dérivés
- Chapitre 4 Principales applications des produits dérivés de crédit
- Chapitre 5 La modélisation de la probabilité de défaut
- Chapitre 6 Analyse des risques attachés à une position de dérivés de crédit
- Chapitre 7 Démarche de mise en place d'un moteur de suivi de risque de défaut
- Bibliographie
L'auteur - Didier Marteau
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Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Eska |
| Auteur(s) | Didier Marteau, David Dehache |
| Parution | 15/01/2001 |
| Nb. de pages | 185 |
| Format | 16 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 319g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782747200288 |
| ISBN13 | 978-2-7472-0028-8 |
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