Le risque de crédit

Des modèles au pilotage de la banque

Vivien Brunel, Benoît Roger - Collection Finance

316 pages, parution le 26/08/2014

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Résumé

Cet ouvrage présente un état de l'art sur les instruments de financement et les méthodes de mesure et de pilotage des risques de crédit dans les banques. Analysant les changements de l'environnement suite aux crises survenues entre 2007 et 2012 (crise des subprimes, crise financière, crise des dettes souveraines), il mêle harmonieusement la théorie, la pratique et le contexte économique et réglementaire.

La première partie décrit les instruments de dette, les dérivés de crédit et les produits structurés, ainsi que les modèles d'évaluation du risque de crédit. La deuxième partie aborde les risques de crédit qu'engendre l'activité de la banque. Enfin, la troisième partie est consacrée aux outils dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et sa rentabilité.

Ce livre s'adresse aussi bien à un public du monde académique (mastères, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs) qu'au monde professionnel (risk managers, front-office, directions financières...).

L'auteur - Vivien Brunel

Ancien élève de l'École Polytechnique et docteur en physique théorique, Vivien Brunel est responsable du service en charge des modèles de risque et de capital pour le Groupe Société Générale. Il est également maître de conférences à l'École des Ponts Paris Tech.

L'auteur - Benoît Roger

Ancien élève de l'École Normale Supérieure de Lyon, Benoît Roger travaille au sein de la Direction des Risques du Groupe Société Générale, avec une expérience sur le pilotage des risques, notamment du risque retail. Il est également maître de conférences à l'École des Ponts Paris Tech.

Sommaire

Le risque de crédit dans l'activité de la banque
Prêts bancaires et instruments de dette
La modélisation du défaut
Les CDS et le transfert du risque de crédit
Structurés de crédit
Prêts bancaires, financements structurés et marché des ABS
Risque de contrepartie
Les mesures de risque
Modèles de portefeuille
Couvrir les pertes futures : provisions et capital
Coût du capital et mesures de performance

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Vivien Brunel, Benoît Roger
Collection	Finance
Parution	26/08/2014
Nb. de pages	316
Format	16 x 24
Couverture	Broché
Poids	300g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717867275
ISBN13	978-2-7178-6727-5