Introduction au calcul stochastique appliquée à la finance

Damien Lamberton, Bernard Lapeyre

256 pages, parution le 28/02/2012 (3^eme édition)

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Résumé

Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants.

Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). Nouvelle édition

L'auteur - Bernard Lapeyre

Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Marne-la-Vallee, France

Sommaire

Modèles discrets
Problème d'arrêt optimal et options américaines
Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques
Modèle de Black-Scholes
Evaluation des options et équations aux dérivées partielles
Modèles de taux d'intérêt
Modèles d'actifs avec sauts
Modèles de risque de crédit
Simulation et algorithmes pour les modèles financiers

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Ellipses
Auteur(s)	Damien Lamberton, Bernard Lapeyre
Parution	28/02/2012
Édition	3^eme édition
Nb. de pages	256
Format	17 x 24
Couverture	Broché
Poids	470g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782729871987
ISBN13	978-2-7298-7198-7