Introduction à la gestion actif-passif bancaire

Paul Demey, Antoine Frachot, Gaël Riboulet - Collection Gestion

156 pages, parution le 29/08/2003

Ajouter à une liste

Indisponible

Résumé

La gestion actif-passif bancaire est en pleine mutation sous la pression des évolutions en cours de la réglementation prudentielle et des normes comptables. Cet ouvrage propose une introduction complète et rigoureuse aux fondements de la gestion actif-passif. Les concepts propres à cette activité y sont formalisés. Risque de liquidité, risque de taux, tarification, optionalité et couverture sont traités dans un cadre commun et avec un souci de cohérence. Ce livre offre ainsi des éléments pour permettre aux gestionnaires actif-passif de répondre aux exigences futures de la réglementation bancaire.

Au sommaire

Introduction générale
Le risque de liquidité et les impasses en liquidité
Le risque de taux et les impasses de taux
La modélisation de l'écoulement des postes du bilan
Modèles de taux d'intérêt, évaluation en mark-to-market, scenarii de taux d'intérêt
Prix de transfert, prix de cession interne
Techniques de couverture du risque de taux du bilan
Conclusion générale

Bibliographie

L'auteur - Paul Demey

Paul DEMEY est ingénieur senior au Groupe de Recherche Opérationnelle du Crédit Lyonnais où il travaille sur la gestion Actif-Passif, les marchés de capitaux et la gestion de portefeuille. Il est diplômé de l'Ecole Centrale Lille, de l'ENSAE et titulaire d'un DEA de Finance.

L'auteur - Antoine Frachot

Antoine FRACHOT est ancien élève de l'École Polytechnique et Administrateur de l'INSEE. Il est responsable du Groupe de Recherche Opérationnelle du Crédit Lyonnais. Il est membre de l'Association des Gestionnaires Actif-Passif (AFGAP) et de la Professional Risk Managers International Association (PRMIA). Il est également professeur de finance et d'économie à l'Ecole Polytechnique et à l'ENSAE, et est l'auteur d'articles de finance et d'économie publiés dans des revues internationales.

Autres livres de Antoine Frachot

Titrisation et remboursements anticipés

Découvrir tous les livres de Antoine Frachot

L'auteur - Gaël Riboulet

Gaël RIBOULET est ingénieur senior au Groupe de Recherche Opérationnelle du Crédit Lyonnais où il travaille sur la gestion Actif-Passif, les marchés de capitaux et la gestion de portefeuille. Il est diplômé de l'ENSAE et est titulaire d'un DEA de Probabilités Appliquées. Il est enseignant au DESS Marchés Financiers à l'université Paris IX-Dauphine.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Paul Demey, Antoine Frachot, Gaël Riboulet
Collection	Gestion
Parution	29/08/2003
Nb. de pages	156
Format	15,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	290g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717846867
ISBN13	978-2-7178-4686-7