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Introduction à la gestion actif-passif bancaire
Paul Demey, Antoine Frachot, Gaël Riboulet - Collection Gestion
Résumé
La gestion actif-passif bancaire est en pleine mutation sous la pression des évolutions en cours de la réglementation prudentielle et des normes comptables. Cet ouvrage propose une introduction complète et rigoureuse aux fondements de la gestion actif-passif. Les concepts propres à cette activité y sont formalisés. Risque de liquidité, risque de taux, tarification, optionalité et couverture sont traités dans un cadre commun et avec un souci de cohérence. Ce livre offre ainsi des éléments pour permettre aux gestionnaires actif-passif de répondre aux exigences futures de la réglementation bancaire.
Au sommaire
- Introduction générale
- Le risque de liquidité et les impasses en liquidité
- Le risque de taux et les impasses de taux
- La modélisation de l'écoulement des postes du bilan
- Modèles de taux d'intérêt, évaluation en mark-to-market, scenarii de taux d'intérêt
- Prix de transfert, prix de cession interne
- Techniques de couverture du risque de taux du bilan
- Conclusion générale
- Bibliographie
L'auteur - Paul Demey
Paul DEMEY est ingénieur senior au Groupe de Recherche Opérationnelle du Crédit Lyonnais où il travaille sur la gestion Actif-Passif, les marchés de capitaux et la gestion de portefeuille. Il est diplômé de l'Ecole Centrale Lille, de l'ENSAE et titulaire d'un DEA de Finance.
L'auteur - Antoine Frachot
Antoine FRACHOT est ancien élève de l'École Polytechnique et Administrateur de l'INSEE. Il est responsable du Groupe de Recherche Opérationnelle du Crédit Lyonnais. Il est membre de l'Association des Gestionnaires Actif-Passif (AFGAP) et de la Professional Risk Managers International Association (PRMIA). Il est également professeur de finance et d'économie à l'Ecole Polytechnique et à l'ENSAE, et est l'auteur d'articles de finance et d'économie publiés dans des revues internationales.
Autres livres de Antoine Frachot
L'auteur - Gaël Riboulet
Gaël RIBOULET est ingénieur senior au Groupe de Recherche Opérationnelle du Crédit Lyonnais où il travaille sur la gestion Actif-Passif, les marchés de capitaux et la gestion de portefeuille. Il est diplômé de l'ENSAE et est titulaire d'un DEA de Probabilités Appliquées. Il est enseignant au DESS Marchés Financiers à l'université Paris IX-Dauphine.
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Economica |
Auteur(s) | Paul Demey, Antoine Frachot, Gaël Riboulet |
Collection | Gestion |
Parution | 29/08/2003 |
Nb. de pages | 156 |
Format | 15,5 x 24 |
Couverture | Broché |
Poids | 290g |
Intérieur | Noir et Blanc |
EAN13 | 9782717846867 |
ISBN13 | 978-2-7178-4686-7 |
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