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Gestion de portefeuille
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille

Analyse quantitative et gestion structurée

Jean-Luc Prigent, Philippe Bertrand - Collection Finance

381 pages, parution le 05/01/2012

Résumé

Depuis les travaux fondateurs de Markowitz (1952), la gestion de portefeuille a connu un développement constant tant dans ses aspects théoriques que du point de vue opérationnel.

En matière de gestion active de portefeuille, le choix des actifs financiers ainsi que celui de leurs pondérations pour composer le portefeuille demeurent les deux questions essentielles. Cependant, l'apparition de nouveaux produits tels les actifs dérivés, l'introduction de profils de gain déterminés ont suscité un développement de la modélisation en matière d'allocation d'actifs, par exemple en assurance de portefeuille ou en gestion alternative.

Face aux problèmes d'incertitude, le développement de la théorie de la décision "rationnelle" s'est appuyé sur des concepts d'aversion au risque et plus récemment sur ceux de mesure de risque. La prise en compte des flux d'information, la flexibilité des stratégies de gestion dynamiques ont été également modélisées.

Face à l'évolution de la recherche théorique et du métier de gérant de portefeuille, cet ouvrage propose un panorama des nouvelles technologies d'ingénierie financière en tentant de synthétiser les principaux résultats établis ces dernières années par le monde professionnel et celui des académiques.

Ce livre s'adresse aux étudiants des masters de finance s'intéressant à la gestion de portefeuille "actions". Certains chapitres de la deuxième partie sur la gestion structurée peuvent permettre aux professionnels d'approfondir leurs connaissances en matière de modélisation financière.

L'auteur - Jean-Luc Prigent

Docteur en mathématiques, en sciences économiques et en sciences de gestion, Jean-Luc Prigent est professeur en sciences économiques à l'université de Cergy-Pontoise et membre du laboratoire de recherche THEMA. Ses travaux portent principalement sur la finance de marché, en particulier la gestion de portefeuille.

L'auteur - Philippe Bertrand

Agrégé de sciences de gestion, Philippe Bertrand est professeur à l'IAE d'Aix-en-Provence et professeur affilié à Euromed Management. Il est membre du CERGAM et de l'AMSE. Il a été responsable de l'ingénierie financière de CCF Capital Management. Il a publié de nombreux articles scientifiques ayant trait notamment à la gestion de portefeuille.

Sommaire

  • Gestion standard de portefeuille
    • Analyse moyenne-variance
    • La gestion benchmarkée et indicielle
    • Les méthodes de sélection des actions
    • Mesure et attribution de performance
  • Gestion structurée de portefeuille
    • Analyse du risque et optimisation de portefeuille
    • Gestion structurée et assurance de portefeuille
    • Gestion de portefeuille de long terme
    • Gestion alternative
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Jean-Luc Prigent, Philippe Bertrand
Collection Finance
Parution 05/01/2012
Nb. de pages 381
Format 16 x 24
Couverture Broché
Poids 660g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782717861495
ISBN13 978-2-7178-6149-5

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