Gestion de portefeuille
Analyse quantitative et gestion structurée
Philippe Bertrand, Jean-Luc Prigent - Collection Finance
Résumé
Depuis les travaux fondateurs de Markowitz (1952), la gestion de portefeuille a connu un développement constant dans ses aspects théoriques et du point de vue opérationnel.
En matière de gestion active de portefeuille, le choix des actifs financiers ainsi que celui de leurs pondérations pour composer le portefeuille demeurent les deux questions essentielles. Cependant, l'apparition de nouveaux produits tels les actifs dérivés, l'introduction de profils de gain déterminés ont suscité un développement de la modélisation en matière d'allocation d'actifs, par exemple en assurance de portefeuille ou en gestion alternative.
Face aux problèmes d'incertitude, le développement de la théorie de la décision "rationnelle" s'est appuyé sur des concepts d'aversion au risque et plus récemment sur ceux de mesure de risque. La prise en compte des flux d'information, la flexibilité des stratégies de gestion dynamiques ont été également modélisées.
Face à l'évolution de la recherche théorique et du métier de gérant de portefeuille, cet ouvrage propose un panorama des nouvelles technologies d'ingénierie financière en tentant de synthétiser les principaux résultats établis ces dernières années par le monde professionnel et celui des académiques.
Ce livre s'adresse aux étudiants des masters de finance s'intéressant à la gestion de portefeuille "actions". Certains chapitres de la deuxième partie sur la gestion structurée peuvent permettre aux professionnels d'approfondir leurs connaissances en matière de modélisation financière
L'auteur - Philippe Bertrand
Agrégé de sciences de gestion, Philippe Bertrand est professeur à l'IAE d'Aix-en-Provence et professeur affilié à Euromed Management. Il est membre du CERGAM et de l'AMSE. Il a été responsable de l'ingénierie financière de CCF Capital Management. Il a publié de nombreux articles scientifiques ayant trait notamment à la gestion de portefeuille.
Autres livres de Philippe Bertrand
L'auteur - Jean-Luc Prigent
Docteur en mathématiques, en sciences économiques et en sciences de gestion, Jean-Luc Prigent est professeur en sciences économiques à l'université de Cergy-Pontoise et membre du laboratoire de recherche THEMA. Ses travaux portent principalement sur la finance de marché, en particulier la gestion de portefeuille.
Autres livres de Jean-Luc Prigent
Sommaire
- Gestion standard de portefeuille
- Analyse moyenne-variance
- La gestion benchmarkée et indicielle
- Les méthodes de sélection des actions
- Mesure et attribution de performance
- Gestion structurée de portefeuille
- Analyse du risque et optimisation de portefeuille
- L'assurance de portefeuille
- Gestion de portefeuille de long terme
- Gestion alternative
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Economica |
| Auteur(s) | Philippe Bertrand, Jean-Luc Prigent |
| Collection | Finance |
| Parution | 01/09/2006 |
| Nb. de pages | 336 |
| Format | 15,5 x 23,5 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 585g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782717852806 |
| ISBN13 | 978-2-7178-5280-6 |
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