Finance de marché

Franck Moraux - Collection Synthex - Synthèse de cours et exercices corrigés

276 pages, parution le 28/10/2010

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Résumé

Ce livre traite tous les concepts de finance de marché enmettant l'accent sur les actions, les obligations et les options.

La partie 1, sur les actions, présente la théorie classique de la rentabilité, la modélisation de la volatilité ainsi que les développements récents en matière de mesure de risque.
La partie 2, sur les obligations, introduit les concepts nécessaires à la compréhension du rendement, du risque et de la déformation de la structure par terme des taux d'intérêt.
La partie 3, sur les options, analyse la tarification, la gestion des risques et les dernières extensions en matière de modélisation.

Tous les chapitres se concluent par de nombreux exercices, certains avec données réelles, pour que le lecteur s'approprie et mette en pratique les notions étudiées.

Afin de compléter son apprentissage, le lecteur trouvera en ligne les données utiles à la réalisation des exercices ainsi que l'ensemble des corrigés, soit plus de 130 pages de solutions.

La progression pédagogique, les nombreuses illustrations et les exercices riches et variés font de ce livre une synthèse de cours indispensable pour tout étudiant en finance de marché.

L'auteur - Franck Moraux

Franck Moraux est professeur de finance à l'université de Rennes 1 et directeur délégué à la recherche de l'IGR-IAE de Rennes. Ses activités d'enseignement et de recherche portent sur la finance de marché, la modélisation et la gestion des risques ainsi que sur les méthodes quantitatives pour la finance. Il a publié de nombreux articles sur ces sujets. Il dirige également le master "Recherche en finance" et est, par ailleurs, co-éditeur en chef de la revue Finance.

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Sommaire

Les actions
- Analyse de la rentabilité et du risque des portefeuilles d'actions
- Quelques mesures de risque des actions
- De la mesure à la modélisation de la volatilité
Les obligations
- Analyse du rendement des obligations
- Le risque des obligations et la déformation de la structure par terme des taux d'intérêt
- Modélisation de la dynamique de la structure par terme des taux d'intérêt
Les options
- Analyse du revenu à échéance et des primes d'options sur actions
- Gestion des options sur actions
- Quelques extensions du cadre de Black, Scholes et Merton

A. L'absence d'opportunités d'arbitrage
B. Processus et calcul stochastiques

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Pearson
Auteur(s)	Franck Moraux
Collection	Synthex - Synthèse de cours et exercices corrigés
Parution	28/10/2010
Nb. de pages	276
Format	17 x 24
Couverture	Broché
Poids	490g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782744073168
ISBN13	978-2-7440-7316-8