Econométrie non paramétrique

Ibrahim Amadha, Ibrahim Ahamada, Emmanuel Flachaire - Collection Corpus - Economie

142 pages, parution le 01/09/2008

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Résumé

Les méthodes d'estimation non-paramétrique et semi-paramétrique ont suscité beaucoup d'intérêt ces dernières années. En économétrie, elle permettent une plus grande flexibilité dans le choix des modèles de régression. Opposées dans un premier temps à l'économétrie classique, ces techniques se sont finalement avérées lui être fortement complémentaires, pouvant légitimer le choix d'un modèle paramétrique.

Cet ouvrage présente une introduction accessible à ces méthodes (noyau, polynômes locaux, splines, ondelettes, modèles de mélanges). Conçu comme un ouvrage pédagogique illustré de plusieurs applications, l'accent est mis sur la compréhension des méthodes, les intuitions sous-jacentes et la mise en oeuvre en pratique. Il s'adresse aux étudiants en sciences économiques et en gestion, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux professionnels et praticiens de l'économétrie.

L'auteur - Ibrahim Ahamada

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Sommaire

Estimation d'une Densité par la Méthode du Noyau
Régression Simple : les Polynômes Locaux
Régression Simple : les Splines
Régression Simple : les Ondelettes
Régression Multiple : Modèles Semi-Paramétriques
Modèle de Mélange
Mise en oeuvre sous R

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Ibrahim Amadha, Ibrahim Ahamada, Emmanuel Flachaire
Collection	Corpus - Economie
Parution	01/09/2008
Nb. de pages	142
Format	20 x 20
Couverture	Broché
Poids	400g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717856149
ISBN13	978-2-7178-5614-9