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Econométrie de la finance
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Econométrie de la finance

Econométrie de la finance

Analyses historiques

Christian Gourieroux, Olivier Scaillet, Ariane Szafarz

350 pages, parution le 21/06/1999

Résumé

Cet ouvrage constitue une introduction à l'Économétrie de la Finance ; Nous y présentons les principales notions et théories financières, ainsi que les méthodes d'analyse statistique correspondantes.

La majeure partie des résultats sont établis sous l'hypothèse, dite de marche aléatoire, où les rentabilités des actifs sont supposées indépendantes, de même loi. Dans ce cadre l'absence de liaisons temporelles permet de ramener les calculs statistiques à la détermination de moyennes empiriques. Ce contexte " statique " allie la simplicité technique à l'éfficacité pratique dans l'établissement d'indicateurs financiers et dans l'évaluation explicite de leurs précisions.

La compréhension des notions développées ici dans le cadre de marche aléatoire ouvre la voie à l'étude de questions plus complexes aux niveaux financier et statistique, liées à l'analyse générale des dynamiques des marchés financiers.

Ce livre s'adresse à un public possédant des notions de statistique et/ou d'économétrie du niveau second cycle.

Ta ble des matières

  • Chapitre 1 Introduction
  • Chapitre 2 Analyses historiques des rentabilités
  • Chapitre 3 Performances de portefeuilles
  • Chapitre 4 MEDAF et tests d'efficience
  • Chapitre 5 Gestion contraintes et comportements individuels
  • Chapitre 6 Modèles à facteurs et principe d'arbitrage
  • Chapitre 7 Taux d'intérêt
  • Chapitre 8 Produits dérivés
  • Chapitre 9 Couverture
  • Chapitre 10 Données de cotation
  • Index

L'auteur - Christian Gourieroux

Christian Gourieroux est directeur du Laboratoire Finance-Assurance du CREST et professeur à l'Université de Toronto. Il est conseiller scientifique à la banque BnpParibas, spécialiste des ratings de crédit, et coresponsable de la chaire AXA : "Assurance et risques majeurs". Il a publié de nombreux articles en Économétrie et Finance, et une quinzaine d'ouvrages, dont plusieurs chez Economica. Il est notamment le coauteur avec J. Jasiak de deux livres récents : Financial Econometrics et The Econometrics of Individual Risks, parus chez Princeton University Press. Le livre actuel sur le risque de crédit est la suite naturelle de ce dernier ouvrage spécialisé sur les méthodes de rating.

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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Christian Gourieroux, Olivier Scaillet, Ariane Szafarz
Parution 21/06/1999
Nb. de pages 350
Format 15,5 x 24
Couverture Broché
Poids 601g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782717835021

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