Corrigés - Options, futures et autres actifs dérivés
John C. Hull, Laurent Deville, Christophe Hénot, Patrick Roger
Résumé
Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 8e édition de John Hull. Tous les exercices et problèmes du manuel trouveront ici leur solution.
L'auteur - John C. Hull
John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.
Autres livres de John C. Hull
L'auteur - Laurent Deville
Laurent Deville est chercheur CNRS au DRM-CEREG (Dauphine Recherches en Management), université Paris Dauphine. Il enseigne le cours Produits dérivés dans la gestion de portefeuille à l'université Paris Dauphine.
L'auteur - Christophe Hénot
Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne. Il enseigne notamment les cours Théorie du portefeuille et Ingénierie financière, et intervient en Produits financiers hybrides, contingents et structurés et en Finance internationale.
L'auteur - Patrick Roger
Patrick Roger, professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours de Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux, à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg I et le cours de Mathématiques appliquées à la finance à l'Université Paris IX Dauphine.
Autres livres de Patrick Roger
Sommaire
- Introduction
- Le fonctionnement des marchés de futures
- Les stratégies de couverture par les contrats futures
- Les marchés de taux d'intérêt
- La détermination des prix forward et des prix futures
- Les futures de taux d'intérêt
- Les swaps
- Titrisation et crise financière de 2007
- Le fonctionnement des marchés d'options
- Les propriétés des options sur actions
- Les stratégies d'échanges impliquant des options
- Les arbres binomiaux
- Processus de Wiener et lemme d'Itô
- Le modèle de black, Scholes et Merton
- Les stocks-options
- Les options sur indices et devises
- Les options sur contrats futures
- Les lettres grecques
- Les courbes de volatilité
- Les procédures numériques
- Value at risk
- L'estimation des volatilités et des corrélations
- Le risque de crédit
- Les dérivés de crédit
- Les options exotiques
- Modèles et méthodes numériques avancées
- Martingales, changements de mesure et de numéraire
- Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
- Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos
- Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
- Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
- Retour sur les swaps
- Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
- Les options réelles
- Les mésaventures des marchés d'actifs dérivés et les leçons à en tirer
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Pearson |
| Auteur(s) | John C. Hull, Laurent Deville, Christophe Hénot, Patrick Roger |
| Parution | 13/12/2012 |
| Édition | 8eme édition |
| Nb. de pages | 240 |
| Format | 19 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 2040g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782744078156 |
| ISBN13 | 978-2-7440-7815-6 |
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