Applications financières sous Excel en Visual Basic

Fabrice Riva - Collection Techniques de gestion

236 pages, parution le 01/10/2005 (2^eme édition)

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Résumé

Cet ouvrage présente les possibilités offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans le traitement des problèmes rencontrés en finance de marché.

Après une introduction aux principes fondamentaux de la programmation en VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture des projets, variables, structures de contrôle), le volet financier de l'ouvrage présente une série d'applications regroupées en cinq grands thèmes.

Le premier traite des propriétés des rentabilités boursières à travers l'étude de leur distribution. Le deuxième expose les concepts fondamentaux de la gestion de portefeuille : effet de la diversification et construction de la frontière efficiente. Le troisième aborde la question de l'efficience des marchés : possibilités de prévision offertes par les méthodes d'analyse technique et quantification de la vitesse de réaction des cours grâce à l'utilisation de la technique des études d'événement. Le quatrième thème est consacré aux techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées, l'ouvrage aborde les méthodes numériques d'évaluation : extraction de la volatilité implicite, méthode des arbres, et technique de Monte-Carlo.

Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing des options. Le cinquième thème présente les techniques d'assurance de portefeuille (Stop-loss, OBPI, CPPI) et procède à une analyse comparée de leurs performances sur la base de simulations.

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (M1, M2, grandes écoles) intéressés par la mise en oeuvre concrète des connaissances théoriques acquises dans le cadre des cours de finance, aux enseignants à la recherche d'une démarche pédagogique plus "appliquée" et aux professionnels qui souhaitent développer des outils d'aide à la décision simples et puissants.

L'auteur - Fabrice Riva

Docteur en Sciences de Gestion et diplômé de l'ESC de Bordeaux, Fabrice Riva est maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine où il co-dirige le Master 104 "Finance", et est chercheur au CEREG. Ses travaux portent sur la micro-structure des marchés.

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Sommaire

Introduction à VBA sous Excel
- Le modèle objet Excel
- Structure des projets Visual Basic
- Le langage Visual Basic
Applications financières
- Propriétés de taux de rentabilité
- Gestion de portefeuille
- Efficience des marchés
- Evaluation d'options
- Assurance de portefeuille

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Fabrice Riva
Collection	Techniques de gestion
Parution	01/10/2005
Édition	2^eme édition
Nb. de pages	236
Format	15,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	420g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717850901
ISBN13	978-2-7178-5090-1