Applications financères sous Excel en Visual Basic

Techniques de gestion

Fabrice Riva - Collection Gestion

188 pages, parution le 20/09/2002

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Résumé

Cet ouvrage présente les possibilités offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans le traitement des problèmes rencontrés en finance de marché. Après une introduction aux principes fondamentaux de la programmation en VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture des projets, variables, structures de contrôle), le volet financier de l'ouvrage présente une série d'applications regroupées en trois grands thèmes.
Le premier traite des propriétés des rentabilités boursières à travers l'étude de leur distribution, et présente les possibilités de prévision offertes par les méthodes d'analyse technique (filtres et moyennes mobiles). Le deuxième thème aborde les concepts fondamentaux de la gestion de portefeuille : effet de la diversification, construction de la frontière efficiente, estimation des paramètres du modèle de marché. Le troisième thème est consacré aux techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées, l'ouvrage expose les méthodes numériques d'évaluation : extraction de la volatilité implicite, méthode des arbres, et techniques de simulation. Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing des options.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (maîtrise, DEA, DESS, grandes écoles) intéressés par la mise en oeuvre concrète des connaissances théoriques acquises dans le cadre des cours de finance, aux enseignants à la recherche d'une démarche pédagogique plus " appliquée " et aux professionnels qui souhaitent développer des outils d'aide à la décision simples et puissants.

Sommaire

INTRODUCTION A VBA SOUS EXCEL

Le modèle objet Excel
Structure des projets Visual Basic
Le langage Visual Basic

APPLICATIONS FINANCIERES

Propriétés des taux de rentabilité boursiers
Gestion de portefeuille
Evaluation d'options

L'auteur - Fabrice Riva

Docteur en Sciences de Gestion et diplômé de l'ESC de Bordeaux, Fabrice Riva est maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine où il co-dirige le Master 104 "Finance", et est chercheur au CEREG. Ses travaux portent sur la micro-structure des marchés.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Fabrice Riva
Collection	Gestion
Parution	20/09/2002
Nb. de pages	188
Format	15,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	345g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717845266