Analyse des séries temporelles en économie

Régis Bourbonnais, Michel Terraza - Collection Économie

280 pages, parution le 01/11/1998

Ajouter à une liste

Expédié sous 9 jours

Livraison à partir de 0,01€ dès 35€ d'achats
Pour une livraison en France métropolitaine

QUANTITÉ

Téléchargement immédiat

Format : PDF
Sans DRM

QUANTITÉ

Téléchargement immédiat

Format : ePub
Sans DRM

QUANTITÉ

Résumé

"Quelles sont les nouvelles méthodes d'analyse temporelles ? Comment stationnariser une chronique ? Qu'est-ce-qu'un lissage exponentiel ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Ce livre répond aux questions concernant les différentes méthodes d'analyse de séries temporelles : les méthodes standards de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel) puis les techniques les plus modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, modèles ARIMA, modèles ARCH, ...) Les applications de ces techniques sont multiples et concernent des disciplines très diverses, prévision macroéconomique, finance, marketing ...Les auteurs ont voulu par une alternance systématique de cours et d'exercices, répondre à un besoin pédagogique qui est de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et ainsi, d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement."Texte de couverture

Caractéristiques techniques

	PAPIER	NUMERIQUE
Éditeur(s)	PUF
Auteur(s)	Régis Bourbonnais, Michel Terraza
Collection	Économie
Parution	01/11/1998	01/01/1998
Nb. de pages	280	280
Format	15.4 x 21.5	-
Couverture	Broché	-
Poids	392g	-
Contenu	-	PDF ePub
EAN13	9782130493709	9782130723172 9782130685678